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策略周报20190621

日期: 2019-06-24
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2019 - 6 - 24

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨4.16%,深证成指上涨4.59%,中小板指上涨5.03%,创业板指上涨4.8%;沪深300上涨4.9%,上证50上涨5.5%,中证500上涨4.71%,上证180上涨5.17%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨20.37%,深证成指上涨27.27%,中小板指上涨20.96%,创业板指上涨21.85%;沪深300上涨27.35%,上证50上涨28.16%,中证500上涨20.47%,上证180上涨26.45%。


策略


本周股票市场受贸易战消息面刺激,市场出现一波快速反弹,给市场增加了较大的波动和不确定性,超额收益继续增长;


本周商品期货波动率较大,黑色、化工走出一波上涨趋势行情,其他板块维持震荡。股指期货横盘一段时间后走出一波上涨趋势。我们的模型目前运行稳定,趋势策略和反转策略都有所盈利。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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