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策略周报20190628

日期: 2019-07-01
浏览次数: 68
2019 - 7 - 01

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.77%,深证成指下跌0.39%,中小板指下跌0.18%,创业板指下跌0.81%;沪深300下跌0.22%,上证50下跌0.28%,中证500下跌1.41%,上证180下跌0.35%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨20.87%;沪深300上涨27.07%,上证50上涨27.8%,中证500上涨18.77%,上证180上涨26.0%。


策略


本周股票市场波动进一步缩小,市场波动率降低,不利于超额收益的获取,超额收益基本持平,本周阿尔法对冲成本依然较大。


本周商品期货波动率较大,黑色系板块以及黄金白银等品种走出一波上涨趋势行情,其他板块维持震荡。股指期货横盘震荡。我们的模型目前运行稳定,趋势策略盈利,反转策略亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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