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策略周报20190705

日期: 2019-07-08
浏览次数: 83
2019 - 7 - 08

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率基本持平,融资余额明显下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.08%,深证成指上涨2.89%,中小板指上涨2.12%,创业板指上涨2.4%;沪深300上涨1.77%,上证50上涨1.07%,中证500上涨1.86%,上证180上涨0.97%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨20.74%,深证成指上涨30.43%,中小板指上涨23.31%,创业板指上涨23.77%;沪深300上涨29.31%,上证50上涨29.17%,中证500上涨20.98%,上证180上涨27.22%。


策略


本周股票市场二八分化严重,全市场股票普跌,指数强势,较不利于超额收益获取,策略小幅回撤。


本周商品期货波动率较小,四大板块都表现出震荡行情。股指期货强势反弹后横盘震荡。我们的模型目前运行稳定,趋势策略亏损,反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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