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策略周报20190726

日期: 2019-08-01
浏览次数: 104
2019 - 8 - 01

市场


本周市场情绪基本持平。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.7%,深证成指上涨1.31%,中小板指上涨3.01%,创业板指上涨1.29%;沪深300上涨1.33%,上证50上涨1.51%,中证500上涨0.4%,上证180上涨1.24%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨18.07%,深证成指上涨29.13%,中小板指上涨23.22%,创业板指上涨24.9%;沪深300上涨28.16%,上证50上涨28.18%,中证500上涨17.52%,上证180上涨25.65%。


策略


本周股票市场波动率继续维持低位,但模型表现较好,获取了较高的超额收益;


本周商品期货波动率较小,四大板块都表现出震荡行情。股指期货也维持低波动率行情。我们的模型目前运行稳定,趋势策略亏损,反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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