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策略周报20190802

日期: 2019-08-09
浏览次数: 71
2019 - 8 - 09

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额明显下降,市场成交额小幅上升,市场成交量基本持平。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌2.6%,深证成指下跌2.27%,中小板指下跌2.16%,创业板指下跌0.33%;沪深300下跌2.88%,上证50下跌3.25%,中证500下跌1.8%,上证180下跌3.0%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨14.99%,深证成指上涨26.2%,中小板指上涨20.55%,创业板指上涨24.49%;沪深300上涨24.47%,上证50上涨24.01%,中证500上涨15.4%,上证180上涨21.88%。


策略


本周股票市场受外部因素影响,出现下跌趋势,念空超额收益表现较好;


本周商品期货波动率较小,其中黑色系和化工板块走出下跌趋势行情,其他板块维持震荡。股指期货也维持低波动率行情。我们的模型目前运行稳定,趋势策略亏损,反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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