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2015 - 11 - 06

《统计套利》《股市趋势技术分析》

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比赛赛题

2015 - 11 - 06

一、题目利用金融和数学理论模型在中国股票市场建立低风险高收益的量化交易模型。二、数据范围 a) 股票数据本次比赛官方将提供2006年1月1日到2013年12月31日的A股市场全部股票的日级别数据，具体数据包括： Open price:开盘价格 Close price:收盘价格 High price:最高价 Low price:最低价 Turnover:换手率 Volume:成交量 Amount:成交额 Adj_Factor:复权因子 Trade_Status:交易状态 UpDown_Status:涨跌停状态 Adj_Return:对冲后收益全部数据以DataFrame的数据格式提供 b) 期货数据本次比赛官方将提供2011年1月1日到2014年6月30日的股指期货...

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日程安排

2015 - 11 - 06

时间活动名称活动类别备注 2015年11月16日- 11月30日活动宣传宣传包装宣传点包含本部和嘉定，宣传方式包含海报、易拉宝、传单2015年11月16日- 12月25日比赛报名-报名方式分为网站报名、微信报名、现场报名2015年11月26日启动仪式主题活动2015年12月2日大赛主题讲座- 参赛策略及量化投资的介绍2015年12月9日大赛主题讲座-参赛策略及量化投资的介绍2015年12月25日提交初赛参赛策略报告- 策略报告发送至大赛官方邮箱2015年12月31日 -2016年1月31日第一轮淘汰赛策略运行 - 2016年3月3日第一轮晋级选手发奖暨主题活动主题活动具体时间和内容参见大赛微信号、当期宣传海报及大赛邮件通知 2016年3月10日- 4月10日第二轮淘汰赛策略运行 -2016年3月12日主题参观或团建线下活动 2016年4月10日第二轮晋级选手发奖暨线下活动线下活动2016年4月15策略研究指导线下活动2016年4月17日- 5月18日第三轮淘汰赛策略运行-2016年5月15日总决赛策略研究暨主题下午茶线下活动2016年5月18日总决赛晋级名单揭晓2016年5月25日-...

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赛程设置

2015 - 11 - 06

比赛分为两个阶段，分别为：淘汰赛和总决赛。淘汰赛分为三轮，以夏普比率作为唯一的评判标准。在第一轮中，夏普比率大于1的选手晋级第二轮；晋级第二轮的选手将可以获得专业投资经理的指导，在第二轮中将夏普比率提高至2的选手晋级第三轮；在第三轮中夏普比率大于3的选手晋级总决赛。进入总决赛的选手继续修改完善模型，夏普比率将不再作为唯一的评判标准。评审委员会对进入总决赛的模型从夏普比率、卡马比率、收益率和策略容量以及模型答辩表现等多个方面进行综合打分，评选出前三名。

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