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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额明显下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨3.54%,深证成指上涨5.43%,中小板指上涨6.23%,创业板指上涨6.38%;沪深300上涨4.2%,上证50上涨2.88%,中证500上涨4.71%,上证180上涨3.25%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨8.52%,深证成指上涨30.75%,中小板指上涨37.02%,创业板指上涨55.46%;沪深300上涨14.61%,上证50上涨6.08%,中证500上涨24.91%,上证180上涨8.28%。策略商品方面:本周商品市场前4个交易日总体震荡调整,受美国二季度经济数据创历史新低等一系列消息面刺激,大宗商品市场遭遇化工板块带头集体杀跌,后迅速反抽,对应合约价值振幅超1%,这属于模型遭遇系统性风险发生的回调,每年都会出现一两次。股指方面:主要是隔夜股指遭遇了数次隔夜反转,在这过程中模型止损反向开多,且开仓手数较重,随后股指急杀到近-2%的位置,这种短时间内剧烈的反转行情确实也很少见,区间振幅高达4%,我们的多单再次止损出场,虽接下来表现平稳,但最终以单日较大回撤收尾。本周市场上短周期策略(不论做商品还是股指)的管理人,可能都遭遇了本周五的极端行情令净值产生较大波动,不过这种系统性风险的释放往往是下一段行情的起点:商品市场随着农产品和贵金属短期趋势性...
发布时间: 2020 - 08 - 06
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市场本周市场情绪大幅下降。本周换手率大幅下降,融资余额明显下降,市场成交额大幅下降,市场成交量大幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.54%,深证成指下跌1.37%,中小板指下跌2.34%,创业板指下跌1.3%;沪深300下跌0.86%,上证50下跌0.87%,中证500下跌0.96%,上证180下跌0.7%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.81%,深证成指上涨24.01%,中小板指上涨28.98%,创业板指上涨46.14%;沪深300上涨9.98%,上证50上涨3.1%,中证500上涨19.29%,上证180上涨4.87%。策略商品期货整体上涨。贵金属大幅上涨,尤其是白银周涨幅达17%,贡献主要收益。黑色板块维持震荡行情。化工和能源板块横盘调整。农产品部分品种呈上涨趋势。策略方面,上周盈利。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。 商品方面:本周周一、周二和周五依然出现了较明显的趋势反转,不过周三和周四两天有连续的趋势,获利较多,整体本周商品赚钱效应尚可。股指方面: 股指期货前4个交易日小时线级别还是有很多反转,趋势性不强,周五大盘暴跌,下跌趋势明显,策略获利较多。
发布时间: 2020 - 07 - 31
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市场       本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌5.0%,深证成指下跌4.07%,中小板指下跌4.25%,创业板指下跌4.18%;沪深300下跌4.39%,上证50下跌4.95%,中证500下跌4.97%,上证180下跌5.13%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨5.38%,深证成指上涨25.73%,中小板指上涨32.08%,创业板指上涨48.07%;沪深300上涨10.94%,上证50上涨4.0%,中证500上涨20.44%,上证180上涨5.61%策略商品期货整体下跌。农产品板块豆油,棕榈油等品种呈明显上涨趋势,贡献主要收益。化工板块中沥青,燃油,乙二醇等品种来回震荡,造成亏损。黑色和金属各品种无明显趋势。策略方面,上周亏损。根据模型的资金管理算法以及市场情况,我们调整了部分流动性不佳的品种,减少交易损耗,后续有需要将继续根据市场情况进行调整。商品方面:本周5个交易日连续的商品全品种K线走势每天都发生反转,这种行情念空商品CTA会多次跟踪方向判断趋势而进行交易,然后在无法捕捉趋势并支付交易成本的情况下平仓了结,造成产品净值回撤。但该情况发生频率不高,在商品CTA策略中由于此种情况发生造成净值回撤是策略正常的表现。股指方面: 我们是短周期策略,通过...
发布时间: 2020 - 07 - 24
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率明显上升,融资余额明显下降,市场成交额明显上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨5.82%,深证成指上涨5.25%,中小板指上涨5.37%,创业板指上涨3.36%;沪深300上涨6.78%,上证50上涨7.33%,中证500上涨4.53%,上证180上涨7.1%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨3.37%,深证成指上涨19.2%,中小板指上涨24.96%,创业板指上涨36.95%;沪深300上涨7.88%,上证50上涨3.13%,中证500上涨14.88%,上证180上涨4.04%。策略本周市场成交量较上周有所增加,波动率较上周有所增加,个股涨幅低于指数,本周有一定超额;国内疫情影响逐渐减弱,多项指标显示经济情况明显好转,国内股市上周连续上涨,资金风险偏好明显提升,场内货币基金折价扩大,国债及国债期货下跌明显。多项统计数据显示国内经济正逐步从疫情影响中恢复,受需求端上升预期的影响,黑色、化工等板块上周震荡上行。贵金属、农产品等板块上周多维持震荡走势。策略方面,上周基本盈亏平衡,根据模型的资金管理算法以及市场情况,当前标的和策略的资金配比保持不变。
发布时间: 2020 - 07 - 09
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.38%,深证成指上涨0.64%,中小板指上涨0.98%,创业板指上涨1.86%;沪深300上涨0.05%,上证50下跌0.42%,中证500上涨0.11%,上证180下跌0.38%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌4.27%,深证成指上涨7.87%,中小板指上涨11.65%,创业板指上涨22.73%;沪深300下跌2.28%,上证50下跌5.85%,中证500上涨6.15%,上证180下跌5.27%。策略本周市场成交量较上周略有下降,波动率较上周基本持平,个股波动大于指数,本周有一定超额。美国公布的5月非农数据意外好于预期,全球股市大幅上涨,美股接近历史新高,但随后有消息指出就业人数的统计方法存在问题以及上周周中公布的失业人数仍处于高位,市场对经济前景的担忧重燃。与此同时,全球多地疫情新增人数继续维持高位,市场担忧疫情进一步扩散,各主要市场周中开始大幅调整。贵金属价格从非农就业数据的打压中得到修复,上周止跌回升,金银比价上涨。受利比亚原油复产以及进一步减产幅度不及预期的影响,原油相关板块上周回调明显。疫情发展仍然对铁矿石市场有重大影响,上周铁矿石价格宽幅震荡。受临储玉米高溢价成交等消息的影响,玉米等农产品价格上周震荡上升。策略方面,上周运行稳定,根据模...
发布时间: 2020 - 06 - 19
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.75%,深证成指上涨4.04%,中小板指上涨4.83%,创业板指上涨3.82%;沪深300上涨3.47%,上证50上涨3.2%,中证500上涨3.31%,上证180上涨2.84%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌3.91%,深证成指上涨7.19%,中小板指上涨10.57%,创业板指上涨20.48%;沪深300下跌2.33%,上证50下跌5.45%,中证500上涨6.03%,上证180下跌4.91%。策略本周市场成交量有所增加,波动率较上周变大,个股涨幅大于指数,本周有一定超额。随着各成员国逐步落实减产协议,以及复产复工使得疫情导致的石油需求萎缩逐渐缓解,原油供需关系逐渐改善,原油相关板块上周继续维持上涨趋势。多个国家经济重启后统计数据出现好转,市场风险偏好提升,贵金属价格上周高位回调;但在全球低利率和避险需求共存的背景下,投资者认为贵金属具有很高的配置价值,金银等品种价格仍然处于高位。虽然作为铁矿石重要产地的巴西等国家疫情扩散以及淡水河谷等铁矿石生产商受到疫情影响,市场担忧铁矿石出货量下降,但前期铁矿石价格的大幅上涨已经反映供应不足的预期,与此同时国内已经逐渐进入钢材产品消费的淡季,铁矿石的需求不会有明显上涨,铁矿石价格上周宽幅震荡。农产品板块走出反弹...
发布时间: 2020 - 06 - 12
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