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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额基本持平,市场成交额小幅上升,市场成交量基本持平。从周涨跌幅来看,上证综指下跌1.63%,深证成指上涨0.82%,中小板指上涨1.71%,创业板指上涨2.12%;沪深300下跌0.49%,上证50下跌1.98%,中证500下跌1.64%,上证180下跌1.81%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨7.24%,深证成指上涨30.19%,中小板指上涨37.78%,创业板指上涨52.62%;沪深300上涨16.62%,上证50上涨7.97%,中证500上涨18.49%,上证180上涨9.61%。策略本周大宗商品行情震荡。黑色上涨,贵金属下跌,有色波动较大,化工和能源板块原油,沥青等品种趋势明显,贡献主要收益。策略方面,上周盈利。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。
发布时间: 2020 - 11 - 05
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额基本持平,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌1.75%,深证成指下跌2.99%,中小板指下跌2.82%,创业板指下跌4.54%;沪深300下跌1.53%,上证50下跌0.99%,中证500下跌3.35%,上证180下跌1.21%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨6.69%,深证成指上涨27.22%,中小板指上涨35.75%,创业板指上涨47.42%;沪深300上涨14.71%,上证50上涨7.54%,中证500上涨18.1%,上证180上涨8.7%。策略本周人工智能系列产品表现不太理想。股指方面,趋势模型经历了数次指数冲高诱多后快速回落的日内巨幅反转行情(可参考IC合约周一及周五的早盘,以及周四的午盘),震荡式调整的环境对我们的短频趋势策略非常不利,信号遭遇多次止损,是近几周CTA回撤的主要原因;商品方面,商品日内级别波动率有所下降,多个品种震荡,主要是本周四周五反转,模型回撤较多,总体自9月以来商品各子模型预测能力皆相对之前有所提升。
发布时间: 2020 - 10 - 29
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额小幅上升,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.96%,深证成指上涨1.83%,中小板指上涨1.51%,创业板指上涨1.93%;沪深300上涨2.36%,上证50上涨2.84%,中证500上涨1.11%,上证180上涨2.28%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨9.11%,深证成指上涨30.42%,中小板指上涨37.86%,创业板指上涨52.41%;沪深300上涨17.01%,上证50上涨9.8%,中证500上涨21.93%,上证180上涨11.12%。策略黑色窄幅震荡,贵金属无明显趋势,有色来回波动,化工板块橡胶有较大涨幅,能源维持横盘,农产品波动较大。商品整体以震荡为主,没有太多趋势,获利机会较少。股指在周一有明确的上涨趋势,股指策略当日获利较多。不过,随后的几个交易日盘中都是以震荡为主,多冲高回落尾盘再拉起来的趋势,对股指策略折损较多。策略运行平稳,根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。
发布时间: 2020 - 10 - 22
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额巨幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.68%,深证成指上涨2.96%,中小板指上涨3.05%,创业板指上涨3.81%;沪深300上涨2.04%,上证50上涨1.68%,中证500上涨2.67%,上证180上涨1.69%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨7.28%,深证成指上涨27.4%,中小板指上涨34.73%,创业板指上涨48.65%;沪深300上涨14.27%,上证50上涨7.3%,中证500上涨20.7%,上证180上涨9.05%。策略节后商品大涨。黑色呈上涨趋势,贵金属上涨,有色震荡,化工波动较大,农产品节前节后走出V型行情。CTA方面,本期净值回撤主要源于国庆节前3个交易日指数低位震荡,股指cta子策略回撤对净值影响较大,商品cta自9月以来逐步止跌修复,本期商品cta收益基本持平。今天虽然指数迎来开门红,但对于cta 策略来说其实没啥交易性的机会,早盘直接跳空高开横了一天 ,(且从节前最后一天的股指走势来看,也很难持有多单隔夜,)股指cta没什么盈利空间;商品市场,化工板块等一些品种节前偏空,今日开盘反转高开,黑色板块等一些品种出现延续性趋势,多品种盈亏相抵,商品cta总体基本持平。
发布时间: 2020 - 10 - 15
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌3.56%,深证成指下跌3.25%,中小板指下跌3.05%,创业板指下跌2.14%;沪深300下跌3.53%,上证50下跌3.52%,中证500下跌3.6%,上证180下跌3.68%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨5.55%,深证成指上涨22.85%,中小板指上涨29.04%,创业板指上涨41.28%;沪深300上涨11.56%,上证50上涨5.44%,中证500上涨18.4%,上证180上涨7.14%。策略本周大宗商品下跌。黑色小幅下跌,贵金属下行,跌幅较大,有色价格回落,能源板块横盘震荡,化工行情分化,涨跌互现,农产品高位回落。临近长假,市场交易清淡,国家护盘明显。特比是本周二和周五股指盘中多次被突然拉起将近1%又快速下杀,这种行情会造成股指信号多次开平,产生连续亏损。本周商品有小幅盈利,因为模型属于中高频,平均持仓周期在1天,可以捕捉到一些很短的趋势性机会。
发布时间: 2020 - 09 - 30
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额明显下降,市场成交额明显下降,市场成交量大幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.38%,深证成指上涨2.33%,中小板指上涨2.5%,创业板指上涨2.34%;沪深300上涨2.37%,上证50上涨2.52%,中证500上涨2.5%,上证180上涨2.53%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨9.44%,深证成指上涨26.98%,中小板指上涨33.11%,创业板指上涨44.38%;沪深300上涨15.64%,上证50上涨9.29%,中证500上涨22.81%,上证180上涨11.24%。策略本周股指回撤比较多是在周一和周四,盘中较多反转,造成股指信号频繁开平,周一大盘有一大波下跌之后又快速拉起,这种反转行情股指受损较多。周四上午震荡下跌,下午1个小时之内从-1%拉到1%,然后半个小时又快速下跌到平盘,模型损失比较大。商品整体维持震荡,周五有行情,不过托管净值是按照结算价计算收益,约1.2%左右的收益在周五夜盘兑现。
发布时间: 2020 - 09 - 24
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