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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.68%,深证成指上涨2.77%,中小板指上涨2.35%,创业板指上涨4.76%;沪深300上涨2.66%,上证50上涨2.55%,中证500上涨0.71%,上证180上涨2.05%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨11.6%,深证成指上涨32.79%,中小板指上涨39.76%,创业板指上涨53.37%;沪深300上涨18.25%,上证50上涨9.96%,中证500上涨27.02%,上证180上涨12.35%。策略大宗商品上涨,黑色震荡下行,贵金属开始止跌反弹,有色涨跌互现,化工板块整体呈上涨趋势,农产品维持震荡调整。商品整体偏震荡,经常夜盘发生反转,缺乏趋势性的行情,模型有一些亏损。股市上周整体也偏震荡,股指期货有一些短周期的趋势性机会,主要是IC,有相对连续的趋势,模型有效的抓住了这些收益,股指期货总体盈利。
发布时间: 2020 - 09 - 03
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量基本持平。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.61%,深证成指下跌0.08%,中小板指上涨0.36%,创业板指下跌1.36%;沪深300上涨0.3%,上证50下跌0.12%,中证500上涨0.31%,上证180上涨0.42%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨10.84%,深证成指上涨29.21%,中小板指上涨36.56%,创业板指上涨46.4%;沪深300上涨15.19%,上证50上涨7.23%,中证500上涨26.13%,上证180上涨10.1%。策略上周大宗商品高位震荡,文华商品指数处于反弹趋势中。黑色下跌,贵金属价格持续双向大幅波动,有色震荡分化,化工板块表现平淡,农产品处于调整阶段。本周市场多空博弈比较多,股指和商品以震荡为主,商品夜盘基本每天都发生反转,股指盘中也多次反复震荡,比如周四盘中3轮花式震荡,尾盘没有股指持仓,周五大盘直接高开并快速拉起1个多点,模型被迫开多单,过了半小时,大盘开始杀跌,多单止损。本周股指赚钱,商品回撤。
发布时间: 2020 - 08 - 27
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额小幅下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.18%,深证成指下跌1.17%,中小板指下跌0.78%,创业板指下跌2.95%;沪深300下跌0.07%,上证50上涨0.76%,中证500下跌0.98%,上证180上涨0.26%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨10.16%,深证成指上涨29.32%,中小板指上涨36.07%,创业板指上涨48.42%;沪深300上涨14.84%,上证50上涨7.35%,中证500上涨25.74%,上证180上涨9.64%。策略本周指数在震荡的五个交易日中度过,虽然周一、周四周五盘中震荡剧烈多次反转,但周三的一波强势调整反弹我们还是捕捉到了趋势性机会,最终股指CTA策略收益率约为+0.6%。本周黑色及贵金属板块(黄金白银)盈利,金属、化工尤其农产品板块皆出现回撤,商品CTA整体收益率约为-2.8%。回撤的几大板块中,化工板块是经历了第一季度的大波动行情后,6月份以来整体横盘震荡没有方向,我们短周期策略在一季度化工板块盈利较多,而近2个月的行情使得我们这种频率的模型会多次进出交易不赚钱,产生磨损;农产品板块近期有一定趋势,只是周四遭遇了强势反转产生亏损。根据南华期货官网统计的各大商品板块近一年的滚动5日波动率水平来看,除了贵金属(黄金白银)近期波动率再次攀升 ,其他板块...
发布时间: 2020 - 08 - 20
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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.33%,深证成指上涨0.08%,中小板指上涨0.09%,创业板指下跌1.63%;沪深300上涨0.27%,上证50上涨0.44%,中证500上涨1.66%,上证180上涨0.99%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨9.96%,深证成指上涨30.85%,中小板指上涨37.14%,创业板指上涨52.94%;沪深300上涨14.92%,上证50上涨6.55%,中证500上涨26.98%,上证180上涨9.35%。策略本周股指期货呈现宽幅震荡,从股指期货IF和IC的日K线图可以看出来,每天都有很长的下影线,说明股指当日都发生了较大的趋势反转,缺乏连续的趋势,模型会被震荡止损。商品期货在前两个出现了连续两天的趋势,模型准确捕捉到了这部分收益,从周三开始行情出现震荡,模型以控制回撤为主。黑色和有色贡献了较多的收益。
发布时间: 2020 - 08 - 13
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市场本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额明显下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨3.54%,深证成指上涨5.43%,中小板指上涨6.23%,创业板指上涨6.38%;沪深300上涨4.2%,上证50上涨2.88%,中证500上涨4.71%,上证180上涨3.25%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨8.52%,深证成指上涨30.75%,中小板指上涨37.02%,创业板指上涨55.46%;沪深300上涨14.61%,上证50上涨6.08%,中证500上涨24.91%,上证180上涨8.28%。策略商品方面:本周商品市场前4个交易日总体震荡调整,受美国二季度经济数据创历史新低等一系列消息面刺激,大宗商品市场遭遇化工板块带头集体杀跌,后迅速反抽,对应合约价值振幅超1%,这属于模型遭遇系统性风险发生的回调,每年都会出现一两次。股指方面:主要是隔夜股指遭遇了数次隔夜反转,在这过程中模型止损反向开多,且开仓手数较重,随后股指急杀到近-2%的位置,这种短时间内剧烈的反转行情确实也很少见,区间振幅高达4%,我们的多单再次止损出场,虽接下来表现平稳,但最终以单日较大回撤收尾。本周市场上短周期策略(不论做商品还是股指)的管理人,可能都遭遇了本周五的极端行情令净值产生较大波动,不过这种系统性风险的释放往往是下一段行情的起点:商品市场随着农产品和贵金属短期趋势性...
发布时间: 2020 - 08 - 06
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市场本周市场情绪大幅下降。本周换手率大幅下降,融资余额明显下降,市场成交额大幅下降,市场成交量大幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.54%,深证成指下跌1.37%,中小板指下跌2.34%,创业板指下跌1.3%;沪深300下跌0.86%,上证50下跌0.87%,中证500下跌0.96%,上证180下跌0.7%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.81%,深证成指上涨24.01%,中小板指上涨28.98%,创业板指上涨46.14%;沪深300上涨9.98%,上证50上涨3.1%,中证500上涨19.29%,上证180上涨4.87%。策略商品期货整体上涨。贵金属大幅上涨,尤其是白银周涨幅达17%,贡献主要收益。黑色板块维持震荡行情。化工和能源板块横盘调整。农产品部分品种呈上涨趋势。策略方面,上周盈利。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,模型会随市场变动调整不同标的和策略的资金配比。 商品方面:本周周一、周二和周五依然出现了较明显的趋势反转,不过周三和周四两天有连续的趋势,获利较多,整体本周商品赚钱效应尚可。股指方面: 股指期货前4个交易日小时线级别还是有很多反转,趋势性不强,周五大盘暴跌,下跌趋势明显,策略获利较多。
发布时间: 2020 - 07 - 31
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