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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.84%,深证成指下跌1.69%,中小板指下跌2.23%,创业板指下跌0.69%;沪深300下跌1.71%,上证50下跌1.49%,中证500下跌0.48%,上证180下跌1.29%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.29%,深证成指下跌24.62%,中小板指下跌24.36%,创业板指下跌18.68%;沪深300下跌18.69%,上证50下跌14.78%,中证500下跌23.34%,上证180下跌15.85%。策略本周股票市场波动和成交量双双下降,模型在这种环境下盈利受到限制,静待市场波动率回升;本周商品期货市场继续震荡,黑色系、农产品、化工、金属板块都没有明显趋势,波动率有所下降。股指期货继续窄幅震荡。目前商品期货和股指期货市场波动率都较小,我们策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 09 - 10
浏览次数:43
市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额小幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.15%,深证成指下跌0.23%,中小板指下跌0.12%,创业板指下跌1.03%;沪深300上涨0.28%,上证50上涨0.1%,中证500下跌0.77%,上证180上涨0.19%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌17.6%,深证成指下跌23.32%,中小板指下跌22.63%,创业板指下跌18.11%;沪深300下跌17.28%,上证50下跌13.49%,中证500下跌22.97%,上证180下跌14.75%。策略本周股票市场持续走低,成交处于历史较低水平,上周反转因子表现一般,动量因子没有太多机会,基本面表现较好,整体模型略微盈利;本周商品期货市场继续分化,黑色系领跌,农产品、化工、金属板块都没有明显趋势。股指期货窄幅震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货波动率较小,我们在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 09 - 03
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本周股票市场处于底部震荡整理,市场较为平稳,大小盘指数也未出现明显分化,市场波动较小,模型表现稳定。本周商品期货市场继续震荡,各个板块都没有明显的趋势,股指期货市场在一波大的下跌趋势中反弹。目前商品期货和股指期货都维持较高的波动率,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,另外适度分配趋势策略和反转策略的资金权重,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 08 - 27
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本周股票市场处于弱势下行,很多股票出现补跌,市场缺乏反弹机会,基本面模型表现较好,反转模型表现一般,趋势模型缺乏交易信号,整体基本持平。本周商品期货市场继续分化,其中黑色领涨,金属、农产品、化工等震荡。股指期货市场在一波大的下跌趋势中延续下跌。目前商品期货和股指期货都开始选择,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,分散标的以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 08 - 20
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本周股票市场波动不大,模型表现平淡,股票中性策略对本周净值贡献较小,策略在近期会进行升级,增加更多高频因子,便于更好捕捉市场机会。本周商品期货市场开始分化,其中化工等领涨,金属、农产品、黑色等震荡。股指期货市场在一波大的下跌趋势中反弹。目前商品期货和股指期货都开始出现震荡,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,分散标的以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 08 - 13
浏览次数:42
本周股票市场波动不大,模型表现平淡,股票中性策略对本周净值贡献较小,策略在近期会进行升级,增加更多高频因子,便于更好捕捉市场机会。本周商品期货市场整体震荡,黑色系、金属领涨。农产品、化工等震荡。股指期货市场大级别下跌后反弹。目前商品期货部分品种开始走出趋势性行情,股指期货在选择方向,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,静待市场走出明确的趋势。期货策略对本周收益贡献较大。
发布时间: 2018 - 07 - 30
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