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本周股票市场波动不大,模型表现平淡,股票中性策略对本周净值贡献较小,策略在近期会进行升级,增加更多高频因子,便于更好捕捉市场机会。商品期货市场整体震荡,黑色系小幅上涨。农产品、化工、金属等震荡。股指期货市场止跌企稳,开始小幅上涨。目前商品期货波动依旧较小,股指期货在选择方向,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,静待市场走出明确的趋势。
发布时间: 2018 - 07 - 23
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本周市场强势反弹,模型表现突出。反转模型大幅盈利约4%,趋势和基本面模型也表现不俗。股票中性策略本周对产品贡献+1.7%。期货方面,上周商品期货市场整体震荡,黑色系、农产品、化工、金属等四大板块都没有明确方向。股指期货市场开始也横盘震荡,但波动依旧较大。目前商品期货波动较小,股指期货在选择方向,我们会在策略组合维持目前股指期货和商品期货的配比,静待市场走出明确的趋势。
发布时间: 2018 - 07 - 16
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本周中美贸易摩擦正式升级为贸易战争。受大盘影响,本周模型表现欠佳,趋势和反转模型都有明显亏损,基本面模型本周表现相对稳定。包括基差波动,股票中性策略本周对产品贡献为-1.4%。期货方面,上周商品期货市场整体震荡,黑色系、农产品、化工板块都没有明确方向,金属下跌。股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们已在策略组合中加大了股指期货的权重,长周期的股指期货策略开仓造成短期浮亏较大。
发布时间: 2018 - 07 - 09
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本周在贸易摩擦升级为贸易战后,市场暴跌,直到周四,跌势趋缓,周五出现了超跌后的暴力反弹。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益持平。商品期货市场整体下跌,黑色系下跌,农产品、金属震荡分化,股指期货市场隔夜趋势不明,商品期货波动较小,本周CTA策略对产品净值有所拖累。
发布时间: 2018 - 07 - 02
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本周贸易战的实施直接催化了市场的暴跌。模型层面,基本面和趋势模型表现较好,反转稍有亏损。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益+0.37%。商品期货市场整体下跌,黑色系和金属领跌,农产品震荡分化,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们在策略组合中增加了股指期货的比重。
发布时间: 2018 - 06 - 25
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本周大盘持续探底,中小票继续跑输大盘股。模型层面,绩优白马股本周表现不错,但趋势和反转模型均表现不理想。包括期货基差收敛的影响,本周股票中性策略收益-1.9%,对产品整体收益影响-0.95%。商品期货市场继续震荡分化,黑色系整体上涨,农产品开始分化,股指期货市场继续延续下跌趋势。目前股指期货波动较大,商品期货波动较小,我们会在策略组合中加重股指期货的比重。
发布时间: 2018 - 06 - 18
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