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策略周报20190920

日期: 2019-09-27
浏览次数: 45
2019 - 9 - 27

市场


本周市场情绪明显下降。本周换手率明显下降,融资余额明显下降,市场成交额明显下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.82%,深证成指下跌0.39%,中小板指上涨0.25%,创业板指下跌0.32%;沪深300下跌0.92%,上证50下跌1.2%,中证500下跌0.73%,上证180下跌1.26%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨20.55%,深证成指上涨36.49%,中小板指上涨32.98%,创业板指上涨36.35%;沪深300上涨30.72%,上证50上涨29.23%,中证500上涨24.87%,上证180上涨27.13%。


策略


本周股票市场持续震荡,个股波动率较低,超额收益表现一般。


本周商品期货波动较大,化工板块宽幅震荡,黑色系板块走出下跌趋势,其他板块横盘。股指期货继续横盘震荡。我们的模型由于受消息刺激的影响,趋势策略亏损,反转策略基本盈亏平衡。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。




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