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策略周报20190927

日期: 2019-10-09
浏览次数: 49
2019 - 10 - 09

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌2.47%,深证成指下跌3.36%,中小板指下跌2.83%,创业板指下跌3.37%;沪深300下跌2.11%,上证50下跌1.15%,中证500下跌3.82%,上证180下跌1.85%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨17.57%,深证成指上涨31.9%,中小板指上涨29.22%,创业板指上涨31.75%;沪深300上涨27.97%,上证50上涨27.75%,中证500上涨20.1%,上证180上涨24.78%。


策略


本周股票市场特别是TMT等中小市值板块出现连续下跌和个股普跌的情况下,超额收益表现一般。


上周商品期货波动较小,四大板块基本都是横盘震荡。股指期货走出一波下跌趋势。我们的模型目前运行稳定,趋势策略亏损,反转策略基本盈亏平衡。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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