据中汽协11月1日消息，中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年9月，汽车整车出口表现高于上月，整车出口量环比较快增长，同比保持快速增长。2023年9月，我国汽车整车出口量环比增长13.4%，同比增长38.7%；整车出口金额环比增长11.6%，同比增长45.1%。
11月1日公布的2023年10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。
上周（10.23-10.27）A股市场各主要指数外均有不同程度的上涨，整体回暖。国内方面，工业生产季节性回暖，“银十”接近尾声、二手房成交增速边际放缓；国际油价冲高后有所回撤，国内原材料价格整体上行；银行间流动性边际宽松，人民币兑美元汇率小幅回撤。国外方面，美国三季度GDP韧性超预期、制造业和非制造业PMI小幅改善；美债长端收益率下行，美元小幅走强，股市整体下跌，油价下跌而金价处于高位。主要指数涨跌幅情况如下，上证综指上涨34.73点，涨幅1.16%；深证成指上涨200.49点，涨幅2.09%；中小板上涨130.95点，涨幅2.14%；创业板上涨32.96点，涨幅1.74%；沪深300上涨51.80点，涨幅1.48%；上证50上涨25.69点，涨幅1.08%；中证500上涨68.35点，涨幅1.26%。
申万一级31个行业中，上周农林牧渔（+5.12%）、医药生物（+4.60%）、食品饮料（+4.34%）表现相对较好；美容护理（-2.18%）、通信（-1.86%）、煤炭（-1.09%）表现较弱。从概念上看，上周涨幅领先的是消费电子代工、新能源整车、水利水电建设等概念，跌幅靠前的是网络切片、服务器、万得光模块（CPO）等概念。
下表为各指数上周的涨跌幅数据：
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/ 10/27
上周（10.23-10.27）市场活跃度呈上升趋势，情绪面整体回暖。两市成交量周内波动上涨，上周日均成交量8412亿。两融余额小幅下降。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/10/27过去一周（10.23-10.27）上证50指数上涨1.08%,主力期货合约IH2311上涨1.58%,收盘日均基差约-0.05%，日均贴水率由-0.96%收窄至-1.77%；沪深300指数上涨1.48%,主力期货合约IF2311上涨1.81%,收盘日均基差约-0.07%，日均贴水率由-2.08%收窄至-2.24%；中证500指数上涨1.26%,主力期货合约IC2311上涨1.04%,收盘日均基差约0.42%，日均贴水率由-0.55%拓宽至1.84%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/10/27
黑色板块，上周247家钢厂高炉炼铁产能利用率90.73%，环比增0.11%，91家电弧炉产能利用率55.5%，环比+1.3pct，同比+1.7pct；螺纹需求环比持稳，周度表需环比小降1.3%至296.1万吨，建筑钢材成交量均值16.28万吨，环比前周均值增加4.8%。五大品种钢材周社会库存1026万吨，环比下降4.6%，钢厂库存为451.6万吨，环比下降2.3%，其中螺纹钢社会库存下降6.7%至427.1万吨，厂库下降2.5%至186.8万吨。上周长流程钢厂盈利率16.45%，环比下降2.6%，同比下降11.26%。受特别国债增发等因素影响，上周成材低位回升。
有色板块，上周全球铜库存30.5万吨，较前周减3.73万吨。国内社会库存减2.31万吨，保税区库存减0.49万吨，LME库存减0.9万吨，COMEX库存减0.03万吨，SHFE库存减1.13万吨；供应端扰动令年内铜精矿供给释放不及预期，年末国内冶炼厂维持高开工率运转，市场现货需求活跃；近期铜价回落对铜杆企业新增订单量刺激明显，目前企业仍处于高排产状态。上周全球铝库存108.8万吨，较前周减少1.63万吨。国内社会库存减1.3万吨，LME库存减0.39万吨，COMEX库存增0.05万吨；上周电解铝行业开工保持稳定运行；整体来看，“银十”临近尾声，铝下游多数版块需求表现不及预期，淡季袭来后续开工预计维持弱势。
能化方面，OPEC+减产仍在延续，且沙特表示不会在缺乏需求的情况下贸然增产。美国秋季需求有所下降，商业原油开始累库。截至上周，美国商业原油库存4.2112亿桶，比前一周增长13万桶，原油库存比过去五年同期低约5%；基本面OPEC+减产协议叠加巴以冲突升级继续支撑供应端，需求端美国出行高峰期已经结束，成品油需求逐渐转弱叠加全球经济疲软的大环境，需求端或存走弱迹象，宏观面仍存较大不确定性。
金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为214.28万张，较前周上升7.63%，其中认沽期权成交量要低于认购期权，认沽-认购成交比为0.85，相对前周有所下降，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.73，较前周上升，高于历史均值。
沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权日均成交168.39万张，日均持仓量178.90万张；沪深300股指期权日均成交10.83万手，日均持仓量20.63万手；中证 1000 股指期权日均成交9.12万手，日均持仓11.99万手。期权活跃度整体上升。
波动率方面，截止上周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率15.08%，较一周前下降2.14%。50ETF 期权隐含波动率14.67%，较一周前下降2.45%。中证 1000 股指期权隐含波动率15.57%，较一周前下降1.69%。隐含波动率低于历史波动率，期权定价偏低。南华50ETF期权波动率指数是19.42，南华沪深300期权波动率指数是19.92，南华中证1000期权波动率指数是20.12，与前一周相比，南华期权波动率指数回落，上周市场低位企稳，期权市场情绪改善。
商品期权方面，上周商品期权总体周均成交情况较前周周度上升15.13%。其中按截止周五数据来看，期权成交量相较前周上升幅度前列的品种分别为豆二、工业硅、LPG、塑料和聚丙烯期权；期权成交量相较前周下降幅度前列的品种分别为锌、橡胶、铜、黄金和菜粕期权。期权标的走势来看，商品价格整体上涨，其中，黑色商品价格涨幅明显。周度来看，多数商品期权隐含波动率下降，其中，贵金属、能化期权隐含波动率整体回落；农产品、黑色期权隐含波动率变化不大。
股票方面， 上周市场日均成交额较前周有所增加，波动率较前周有明显提高，个股涨幅明显高于指数，上周有一定超额，基差由升水转为贴水。期货方面，上周大宗商品近四成品种上涨，约半数品种下跌，其余品种维持原价。从板块看，钢铁板块涨幅居前，整体上涨0.62%，其中铁矿石、螺纹钢分别上涨2.62%、2.13%。能源板块跌幅相对较大，整体下跌2.97%，其中二甲醚、Brent原油分别下跌18.06%、5.54%。纺织板块仅PTA微涨，其余品种均下跌或保持原价，其中丙烯腈下跌2.04%。黑色系板块无品种下跌，整体上涨1.19%，主要由钢铁板块品种拉动。