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策略周报20181026

日期: 2018-10-29
浏览次数: 32
2018 - 10 - 29

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.9%,深证成指上涨1.58%,中小板指上涨0.36%,创业板指上涨1.06%;沪深300上涨1.23%,上证50上涨0.92%,中证500上涨2.57%,上证180上涨1.42%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.42%,深证成指下跌32.03%,中小板指下跌33.46%,创业板指下跌27.93%;沪深300下跌21.27%,上证50下跌13.69%,中证500下跌32.27%,上证180下跌17.01%。


策略


本周市场波动率维持高位,有利于高换手股票策略盈利,同时上周基差收敛明显,损耗了一部分量化对冲的阿尔法收益,念空高频股票策略继续保持增长。


本周商品期货整体震荡,黑色系小幅上涨,化工板块整体下跌。农产品、金属等板块都没有明显趋势,波动率依旧维持在低位。股指期货在一波大的下跌趋势中宽幅震荡。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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