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策略周报20181102

日期: 2018-11-05
浏览次数: 23
2018 - 11 - 05

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.99%,深证成指上涨4.83%,中小板指上涨5.78%,创业板指上涨6.74%;沪深300上涨3.67%,上证50上涨2.99%,中证500上涨4.82%,上证180上涨3.33%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌19.07%,深证成指下跌28.74%,中小板指下跌29.61%,创业板指下跌23.07%;沪深300下跌18.37%,上证50下跌11.11%,中证500下跌29.0%,上证180下跌14.25%。


策略


本周市场迎来各方面政策利好,指数出现较大反弹,由于前期超跌的500指数表现强劲,而我们的主要对冲和对标的对象就是中证500指数,导致模型小幅回撤


本周商品期货整体震荡,黑色系、农产品、化工、金属等板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货强势反弹。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加反转策略的比重,减少趋势策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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