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策略周报20181109

日期: 2018-11-12
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2018 - 11 - 12

市场


本周市场情绪基本持平。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌2.9%,深证成指下跌2.78%,中小板指下跌4.28%,创业板指下跌1.89%;沪深300下跌3.73%,上证50下跌4.27%,中证500下跌1.56%,上证180下跌3.76%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌21.42%,深证成指下跌30.72%,中小板指下跌32.63%,创业板指下跌24.52%;沪深300下跌21.42%,上证50下跌14.9%,中证500下跌30.11%,上证180下跌17.47%。


策略


本周市场延续反弹,前期超跌的中证500指数表现较强,而垃圾股表现最为强劲,而我们的模型由于风控要求,不会买入没有业绩的概念股,所以表现一般。


本周商品期货整体震荡,黑色系、农产品、化工、金属等板块都没有明显趋势,波动率维持在低位。股指期货强势放量反弹。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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