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策略周报20181116

日期: 2018-11-19
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2018 - 11 - 19

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率明显上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨3.09%,深证成指上涨5.41%,中小板指上涨5.02%,创业板指上涨6.08%;沪深300上涨2.85%,上证50上涨1.12%,中证500上涨6.65%,上证180上涨2.3%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌18.99%,深证成指下跌26.97%,中小板指下跌29.24%,创业板指下跌19.93%;沪深300下跌19.18%,上证50下跌13.95%,中证500下跌25.46%,上证180下跌15.57%。


策略


本周股票市场延续垃圾股具备超额收益,绩优股表现糟糕的局面,在我们模型具备业绩风控的情况下,产品会出现回撤,但是长期看基本面业绩的风控在模型收益和回撤控制上都是有必要的。

本周商品期货整体震荡,化工板块走出明显的下跌趋势,黑色系、农产品、金属等板块震荡,波动率维持在低位。股指期货强势反弹后维持震荡。目前商品期货波动率较小,股指期货市场波动率较大,我们会在策略组合中增加股指期货的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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