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策略周报20181123

日期: 2018-11-26
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2018 - 11 - 26

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额明显下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌3.72%,深证成指下跌5.28%,中小板指下跌5.64%,创业板指下跌6.74%;沪深300下跌3.51%,上证50下跌2.53%,中证500下跌6.1%,上证180下跌3.1%。


从年涨跌幅来看,上证综指下跌22.0%,深证成指下跌30.83%,中小板指下跌33.24%,创业板指下跌25.33%;沪深300下跌22.01%,上证50下跌16.12%,中证500下跌30.01%,上证180下跌18.19%。


策略


本周垃圾股暴涨,绩优股表现糟糕的行情告一段落,选股时具有一定业绩风控的模型表现恢复正常,模型实现盈利。


本周商品期货整体走出下跌趋势,其中黑色、化工板块领跌,农产品、金属板块跟随,波动率迅速增加。股指期货持续震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货市场波动率较小,我们会在策略组合中增加商品期货的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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