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策略周报20190118

日期: 2019-01-21
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2019 - 1 - 21

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.65%,深证成指上涨1.44%,中小板指上涨1.29%,创业板指上涨0.63%;沪深300上涨2.37%,上证50上涨2.67%,中证500上涨0.76%,上证180上涨2.41%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.09%,深证成指上涨4.72%,中小板指上涨4.75%,创业板指上涨1.52%;沪深300上涨5.23%,上证50上涨5.42%,中证500上涨4.31%,上证180上涨4.99%。


策略


本周,股票市场继续震荡,500指数较强,但模型表现良好,另一方面由于基差收敛较多,期货对冲后略微下降。


本周商品期货继续维持较低波动率,其中黑色板块走出一波反弹趋势,黑色、金属、农产品等板块继续震荡。股指期货继续维持震荡。目前商品期货和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。

 


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