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策略周报20190125

日期: 2019-01-28
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2019 - 1 - 28

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.22%,深证成指上涨0.19%,中小板指上涨0.39%,创业板指下跌0.32%;沪深300上涨0.51%,上证50上涨1.0%,中证500下跌0.68%,上证180上涨0.54%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.32%,深证成指上涨4.91%,中小板指上涨5.15%,创业板指上涨1.2%;沪深300上涨5.77%,上证50上涨6.48%,中证500上涨3.61%,上证180上涨5.55%。


策略


本周股票市场,呈现明显的大盘股强于小盘股的风格偏移,全市场大部分股票表现较差,阿尔法来源较少,模型呈现小幅亏损。


本周商品期货表现出较高的波动率,其中黑色、农产品等板块走出一波上涨趋势,金属、化工等板块继续震荡。股指期货反弹后横盘震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货波动率较小。我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中适当调整当前的资金配比,另外维持当前趋势策略和反转策略的配比,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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