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策略周报20190215

日期: 2019-02-18
浏览次数: 35
2019 - 2 - 18

市场


本周市场情绪巨幅上升。本周换手率巨幅上升,融资余额明显下降,市场成交额巨幅上升,市场成交量巨幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.45%,深证成指上涨5.75%,中小板指上涨6.18%,创业板指上涨6.81%;沪深300上涨2.81%,上证50上涨0.71%,中证500上涨4.85%,上证180上涨1.8%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨7.56%,深证成指上涨12.24%,中小板指上涨12.99%,创业板指上涨8.58%;沪深300上涨10.9%,上证50上涨9.78%,中证500上涨8.03%,上证180上涨9.44%。


策略


股票市场在年前经历了历史上最大的一次集中业绩预报巨亏,对市场普遍多数个股产生了较大程度的打压,导致我们的超额收益出现回撤,而年后因为利空出尽及一些个股错杀恢复等因素影响,市场活跃度较高,给与了模型获取较大超额收益的空间,本周超额收益大幅反弹。


本周商品期货表现出低波动率,黑色、农产品、金属、化工等板块都维持震荡走势。股指期货强势反弹。目前商品期货波动率较小,股指期货波动率较大。我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外增加当前趋势策略的配比,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。


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