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策略周报20190809

日期: 2019-08-15
浏览次数: 72
2019 - 8 - 15

市场


本周市场情绪小幅上升。本周换手率明显上 升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升, 市场成交量小幅上升。

 

从周涨跌幅来看,上证综指下跌3.25%,深 证成指下跌3.74%,中小板指下跌3.77%,创业 板指下跌3.15%;沪深300下跌3.04%,上证50 下跌2.52%,中证500下跌4.36%,上证180下跌2.79%。

 

从年涨跌幅来看,上证综指上涨11.26%,深 证成指上涨21.48%,中小板指上涨16.01%,创 业板指上涨20.57%;沪深300上涨20.69%,上 证50上涨20.89%,中证500上涨10.37%,上证180上涨18.48%。


策略


本周受益于贸易战预期变化带来的国内外市场 波动,股票市场波动有所恢复,念空股票阿尔法超 额收益表现优异;


本周商品期货波动率较小,其中农产品和黑色 板块走出明显下跌趋势行情,金银等品种走出明显 上涨趋势行情,其他板块维持震荡。股指期货走出 明显的下跌趋势。我们的模型目前运行稳定,趋势 策略盈利,反转策略略有亏损。根据模型的资金管 理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比, 等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。

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