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策略周报20190816

日期: 2019-08-22
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2019 - 8 - 22

市场


本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量明显下降。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.77%,深证成指上涨3.02%,中小板指上涨3.98%,创业板指上涨4.0%;沪深300上涨2.12%,上证50上涨1.88%,中证500上涨2.66%,上证180上涨1.88%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨13.23%,深证成指上涨25.15%,中小板指上涨20.63%,创业板指上涨25.39%;沪深300上涨23.25%,上证50上涨23.16%,中证500上涨13.31%,上证180上涨20.7%。


策略


本周股票市场波动进一步恢复,股票超额收益继续表现优异;


本周商品期货波动率较小,四大板块都维持震荡行情,只有个别品种有趋势性机会。股指期货也在走箱体震荡。我们的模型目前运行稳定,趋势策略亏损,反转策略略有盈利。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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