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策略周报20190823

日期: 2019-08-29
浏览次数: 60
2019 - 8 - 29

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨2.61%,深证成指上涨3.33%,中小板指上涨3.38%,创业板指上涨3.03%;沪深300上涨2.97%,上证50上涨3.3%,中证500上涨3.5%,上证180上涨3.08%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨16.18%,深证成指上涨29.32%,中小板指上涨24.71%,创业板指上涨29.19%;沪深300上涨26.91%,上证50上涨27.22%,中证500上涨17.27%,上证180上涨24.43%。


策略


本周股票市场出现大涨行情,受益于波动率提升,策略表现较好。


本周商品期货受贸易战影响,波动率较大。其中农产品走出上涨趋势,黑色系走出下跌趋势行情。股指期货波动率也有所放大。我们的模型目前运行稳定,趋势策略盈利,反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


本周产品创历史新高。


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