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策略周报20190830

日期: 2019-09-05
浏览次数: 39
2019 - 9 - 05

市场


     本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额明显下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.39%,深证成指上涨0.03%,中小板指上涨0.31%,创业板指下跌0.29%;沪深300下跌0.56%,上证50下跌1.54%,中证500下跌0.03%,上证180下跌1.08%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨15.73%,深证成指上涨29.36%,中小板指上涨25.09%,创业板指上涨28.82%;沪深300上涨26.2%,上证50上涨25.26%,中证500上涨17.24%,上证180上涨23.08%。


策略


本周股票市场运行相对平稳,周一至周四策略表现稳定,周五超额收益出现单天较大回撤,造成产品出现周度回撤。9月2日,超额收益已经快速收复此前损失。


本周商品期货波动较小,四大板块都维持震荡行情。股指期货波动率也有所放大,走出上涨趋势。我们的模型目前运行稳定,趋势策略盈利,反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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