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策略周报20190906

日期: 2019-09-12
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2019 - 9 - 12

市场


本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。


从周涨跌幅来看,上证综指上涨3.93%,深证成指上涨4.89%,中小板指上涨5.01%,创业板指上涨5.05%;沪深300上涨3.92%,上证50上涨3.78%,中证500上涨5.49%,上证180上涨3.8%。


从年涨跌幅来看,上证综指上涨20.28%,深证成指上涨35.69%,中小板指上涨31.36%,创业板指上涨35.32%;沪深300上涨31.15%,上证50上涨30.0%,中证500上涨23.67%,上证180上涨27.76%。


策略


本周股票市场波动较大,模型超额收益显著。同时,基差也因为市场的上涨而大幅收敛,对产品产生负贡献。


本周商品期货波动较小,四大板块都维持震荡行情。股指期货波动率也有所放大,走出上涨趋势。我们的模型目前运行稳定,趋势策略盈利,反转策略略有亏损。根据模型的资金管理算法,当下会在策略组合中维持当前的资金配比,等市场选择方向后,模型会调整不同标的和策略的资金配比。


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