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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额小幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.63%,深证成指上涨1.17%,中小板指上涨1.2%,创业板指上涨0.46%。沪深300上涨1.98%,上证50上涨2.38%,中证500下跌0.56%,上证180上涨1.85%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.99%,深证成指上涨6.14%,中小板指上涨6.41%,创业板指上涨1.66%。沪深300上涨7.86%,上证50上涨9.01%,中证500上涨3.03%,上证180上涨7.5%。策略节前最后一周,全市场遭遇了A股历史上最极端的一次超大规模超大幅度的业绩预亏潮,受此影响阿尔法收益产生了较大的回撤。同时也因为业绩暴雷的影响,驱使资金追逐业绩相对最优保障的大盘蓝筹股,形成了较为极端的28行情,这种赚指数个股暴跌的行情下,对阿尔法收益影响较大,但是从上周五开始受益于业绩预报公告日期已过,一部分错杀的个股开始大幅反弹,另一部分业绩预亏巨大的个股利空出尽,个股开始大规模反弹,截止周二收盘,阿尔法收益已经全部回补。本周商品期货表现出较高的波动率,其中黑色系板块走出一波上涨趋势,农产品、金属、化工等板块继续震荡。股指期货反弹后横盘震荡。目前商品期货和股指期货都有较高的波动率。我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外...
发布时间: 2019 - 02 - 01
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.22%,深证成指上涨0.19%,中小板指上涨0.39%,创业板指下跌0.32%;沪深300上涨0.51%,上证50上涨1.0%,中证500下跌0.68%,上证180上涨0.54%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.32%,深证成指上涨4.91%,中小板指上涨5.15%,创业板指上涨1.2%;沪深300上涨5.77%,上证50上涨6.48%,中证500上涨3.61%,上证180上涨5.55%。策略本周股票市场,呈现明显的大盘股强于小盘股的风格偏移,全市场大部分股票表现较差,阿尔法来源较少,模型呈现小幅亏损。本周商品期货表现出较高的波动率,其中黑色、农产品等板块走出一波上涨趋势,金属、化工等板块继续震荡。股指期货反弹后横盘震荡。目前商品期货波动率较大,股指期货波动率较小。我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中适当调整当前的资金配比,另外维持当前趋势策略和反转策略的配比,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2019 - 01 - 28
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市场本周市场情绪小幅下降。本周换手率小幅下降,融资余额大幅下降,市场成交额小幅下降,市场成交量小幅下降。从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.65%,深证成指上涨1.44%,中小板指上涨1.29%,创业板指上涨0.63%;沪深300上涨2.37%,上证50上涨2.67%,中证500上涨0.76%,上证180上涨2.41%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨4.09%,深证成指上涨4.72%,中小板指上涨4.75%,创业板指上涨1.52%;沪深300上涨5.23%,上证50上涨5.42%,中证500上涨4.31%,上证180上涨4.99%。策略本周,股票市场继续震荡,500指数较强,但模型表现良好,另一方面由于基差收敛较多,期货对冲后略微下降。本周商品期货继续维持较低波动率,其中黑色板块走出一波反弹趋势,黑色、金属、农产品等板块继续震荡。股指期货继续维持震荡。目前商品期货和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2019 - 01 - 21
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市场本周市场情绪大幅上升。本周换手率大幅上升,融资余额明显下降,市场成交额大幅上升,市场成交量大幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨1.55%,深证成指上涨2.6%,中小板指上涨3.12%,创业板指上涨1.32%;沪深300上涨1.94%,上证50上涨1.72%,中证500上涨2.47%,上证180上涨1.53%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨2.4%,深证成指上涨3.24%,中小板指上涨3.41%,创业板指上涨0.88%;沪深300上涨2.79%,上证50上涨2.68%,中证500上涨3.52%,上证180上涨2.52%。策略本周股票市场依然维持低波动态势,阿尔法盈利机会较少,阿尔法收益较低,同时近2个礼拜基差收敛非常大,导致短期期货对冲类产品的收益被基差损耗较大。本周商品期货继续维持较低波动率,其中化工板块走出一波反弹趋势,黑色、金属、农产品等板块继续震荡。股指期货继续反弹。目前商品期货和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2019 - 01 - 14
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市场本周市场情绪明显上升。本周换手率明显上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量明显上升。从周涨跌幅来看,上证综指上涨0.84%,深证成指上涨0.62%,中小板指上涨0.29%,创业板指下跌0.43%;沪深300上涨0.84%,上证50上涨0.94%,中证500上涨1.03%,上证180上涨0.98%。从年涨跌幅来看,上证综指上涨0.84%,深证成指上涨0.62%,中小板指上涨0.29%,创业板指下跌0.43%;沪深300上涨0.84%,上证50上涨0.94%,中证500上涨1.03%,上证180上涨0.98%。策略本周一共3个交易日,前两日延续节前阴跌走势,股票波动较小,模型出现回撤,周五市场大幅反弹下模型有所收益。本周商品期货整体都在震荡,板块趋势效应不明显。股指期货触底反弹。目前商品期货和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2019 - 01 - 07
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市场本周市场情绪小幅上升。本周换手率小幅上升,融资余额大幅下降,市场成交额小幅上升,市场成交量小幅上升。从周涨跌幅来看,上证综指下跌0.89%,深证成指下跌1.33%,中小板指下跌1.4%,创业板指下跌1.56%;沪深300下跌0.62%,上证50下跌0.57%,中证500下跌1.49%,上证180下跌0.55%。从年涨跌幅来看,上证综指下跌24.59%,深证成指下跌34.42%,中小板指下跌37.75%,创业板指下跌28.65%;沪深300下跌25.31%,上证50下跌19.83%,中证500下跌33.32%,上证180下跌21.26%。策略本周股票市场在日级别上依然呈现下跌趋势,但是盘中波动较大,我们的模型交易频率较高,所以当我们的交易周期波动较大时,我们的模型就会有所表现,上周阿尔法正收益。本周商品期货在化工板块的带领下,继续下跌,其他版块维持震荡。股指期货继续延续之前的下跌趋势。目前和股指期货都维持较低波动率水平,我们预判接下来一段时间会维持这种状况,因此会在策略组合中保持当前的资金配比,另外适度增加趋势策略的比重,减少反转策略,分散标的和策略以达到最优的盈亏比。
发布时间: 2018 - 12 - 31
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